PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEX.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEX.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MFEX.L (Lyxor UCITS MSCI EMU) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - MFEX.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. MFEX.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 5 years, MFEX.L returned 83.37%/yr vs 3.66%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MFEX.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности MFEX.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MFEX.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MFEX.L показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

MFEX.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.83%
С начала года
7.98%
6 месяцев
9.49%
1 год
20.95%
3 года*
16.13%
5 лет*
83.37%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEX.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		7.98%30.65%4.68%16.31%525.11%113.18%71.48%19.15%-13.18%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.36%

Correlation

The correlation between MFEX.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов MFEX.L и CSH2.L

Секторы
MFEX.L
CSH2.L

Финансовые услуги

24.6%
10.4%

Промышленность

21.4%
6.3%

Технологии

16.6%
35.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
13.9%

Коммунальные услуги

6.1%
1.1%

Здравоохранение

5.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

4.5%
13.9%

Энергетика

4.2%
1.4%

Сырьевые материалы

2.8%
1.0%

Недвижимость

0.9%
0.0%

Финансовые услуги

MFEX.L
24.6%
CSH2.L
10.4%

Промышленность

MFEX.L
21.4%
CSH2.L
6.3%

Технологии

MFEX.L
16.6%
CSH2.L
35.9%

Потребительский циклический сектор

MFEX.L
8.5%
CSH2.L
13.9%

Коммунальные услуги

MFEX.L
6.1%
CSH2.L
1.1%

Здравоохранение

MFEX.L
5.8%
CSH2.L
11.3%

Потребительский защитный сектор

MFEX.L
4.6%
CSH2.L
4.9%

Коммуникационные услуги

MFEX.L
4.5%
CSH2.L
13.9%

Энергетика

MFEX.L
4.2%
CSH2.L
1.4%

Сырьевые материалы

MFEX.L
2.8%
CSH2.L
1.0%

Недвижимость

MFEX.L
0.9%
CSH2.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS MSCI EMU

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с MFEX.L:
MFEX.L с IEFM.LMFEX.L с MEIKXMFEX.L с ACWIMFEX.L с 100D.LMFEX.L с 500G.LMFEX.L с ACWL.LMFEX.L с LDEG.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

MFEX.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEX.L
Ранг доходности на риск MFEX.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEX.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEX.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEX.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEX.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEX.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEX.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
8.05

-6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
15.06

-12.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

4.37

-3.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

27.66

-25.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

159.04

-152.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEX.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEX.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEX.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEX.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

8.05

-6.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

6.49

-6.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

4.62

-4.33

Просадки

Сравнение просадок MFEX.L и CSH2.L

Максимальная просадка MFEX.L за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEX.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEX.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.42%

-0.37%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-0.16%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-0.29%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-0.29%

-20.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-0.00%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.03%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEX.L и CSH2.L

Lyxor UCITS MSCI EMU (MFEX.L) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что MFEX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEX.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

0.08%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

0.25%

+11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

0.54%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

257.72%

0.56%

+257.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

207.66%

0.44%

+207.22%

Сравнение комиссий MFEX.L и CSH2.L

MFEX.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEX.L и CSH2.L

Дивидендная доходность MFEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFEX.L
Lyxor UCITS MSCI EMU		3.02%3.27%2.82%2.56%87.78%48.73%40.59%3.30%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MFEX.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for MFEX.L.

MFEX.L is categorized as Europe Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.12% for MFEX.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEX.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор