PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEKX с MFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFEKX с MFSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MFEKX (MFS Growth R6) and MFSCX (MFS South Carolina Municipal Bond Fund) are both mutual funds - MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while MFSCX is a Municipal Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFEKX returned 17.90%/yr vs 1.58%/yr for MFSCX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MFEKX charges 0.51%/yr vs 0.84%/yr for MFSCX.

Доходность

Сравнение доходности MFEKX и MFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFEKX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у MFSCX с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MFSCX по среднегодовой доходности: 17.90% против 1.58% соответственно.

MFEKX

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.14%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.67%
1 год
13.43%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.69%
10 лет*
17.90%

MFSCX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.94%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.58%
1 год
7.53%
3 года*
3.64%
5 лет*
0.46%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFEKX и MFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEKX
MFS Growth R6		3.75%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%
MFSCX
MFS South Carolina Municipal Bond Fund		2.10%4.22%1.97%5.59%-11.11%1.77%4.03%6.75%1.03%4.33%

Correlation

The correlation between MFEKX and MFSCX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2011 г.

-0.04

The correlation between MFEKX and MFSCX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth R6

MFS South Carolina Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с FIKGXMFEKX с VFAIXMFEKX с VINIXMFEKX с VIIIX
Часто сравнивают с MFSCX:
MFSCX с SPYIMFSCX с MEIAXMFSCX с NRKMFSCX с FHMIXMFSCX с MUBMFSCX с APUSXMFSCX с DFABX

Доходность на риск

MFEKX vs. MFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MFSCX
Ранг доходности на риск MFSCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSCX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSCX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEKX c MFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFEKXMFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.39

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
3.75

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.49

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

8.40

-5.67

MFEKX vs. MFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEKX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MFSCX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEKX и MFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFEKX и MFSCX

Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки MFSCX в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFEKXMFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-16.34%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-3.11%

-14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-7.51%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.06%

-16.34%

-19.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-16.34%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.10%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-2.19%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

0.92%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEKX и MFSCX

MFS Growth R6 (MFEKX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с MFS South Carolina Municipal Bond Fund (MFSCX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFEKXMFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

0.90%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

2.45%

+10.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

3.26%

+13.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

4.52%

+17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

4.15%

+17.13%

Сравнение комиссий MFEKX и MFSCX

MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MFSCX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEKX и MFSCX

Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%, что больше доходности MFSCX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEKX
MFS Growth R6		14.28%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%
MFSCX
MFS South Carolina Municipal Bond Fund		3.44%4.42%2.86%2.31%1.61%1.60%2.20%3.00%3.13%3.06%3.16%3.19%

Часто задаваемые вопросы

MFEKX and MFSCX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFEKX has higher volatility (6.54%) compared to MFSCX (0.90%). In terms of maximum drawdown, MFEKX dropped -36.06% vs MFSCX's -16.34%.

MFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFEKX и MFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор