Сравнение MFEKX с MCSRX
MFEKX (MFS Growth R6) and MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MFEKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by MFS, while MCSRX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. MFEKX is actively managed, while MCSRX is passively managed. Over the past 10 years, MFEKX returned 17.77%/yr vs 7.43%/yr for MCSRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. MFEKX charges 0.51%/yr vs 0.82%/yr for MCSRX.
Доходность
Сравнение доходности MFEKX и MCSRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFEKX показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у MCSRX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции MFEKX превзошли акции MCSRX по среднегодовой доходности: 17.77% против 7.43% соответственно.
MFEKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 17.77%
MCSRX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 24.65%
- 6 месяцев
- 25.24%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам MFEKX и MCSRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEKX MFS Growth R6 | 6.33% | 12.44% | 49.62% | 36.27% | -31.07% | 23.71% | 31.77% | 37.82% | 2.40% | 30.97% |
MCSRX MFS Commodity Strategy Fund | 24.65% | 18.63% | 5.18% | -6.07% | 13.19% | 27.96% | -0.36% | 7.80% | -12.77% | 3.83% |
Correlation
The correlation between MFEKX and MCSRX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between MFEKX and MCSRX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFEKX vs. MCSRX — Ранг доходности на риск
MFEKX
MCSRX
Сравнение MFEKX c MCSRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth R6 (MFEKX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEKX | MCSRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 4.91 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 16.12 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEKX | MCSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.54 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.12 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.04 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок MFEKX и MCSRX
Максимальная просадка MFEKX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки MCSRX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEKX и MCSRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFEKX | MCSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -72.07% | +36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -8.17% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -9.77% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.06% | -37.76% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.06% | -72.07% | +36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -17.68% | +17.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -41.86% | +36.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 2.49% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEKX и MCSRX
Текущая волатильность для MFS Growth R6 (MFEKX) составляет 3.59%, в то время как у MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MFEKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFEKX | MCSRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.90% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 13.72% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 15.91% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 34.78% | -12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 59.91% | -38.71% |
Сравнение комиссий MFEKX и MCSRX
MFEKX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MCSRX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEKX и MCSRX
Дивидендная доходность MFEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.94%, что больше доходности MCSRX в 12.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCSRX MFS Commodity Strategy Fund | 12.98% | 16.18% | 3.39% | 2.30% | 27.57% | 56.15% | 0.91% | 1.88% | 3.50% | 3.13% | 0.61% | 0.47% |
MFEKX MFS Growth R6 | 13.94% | 14.82% | 25.31% | 4.82% | 1.04% | 2.74% | 3.55% | 1.57% | 3.88% | 2.49% | 1.70% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
MFEKX and MCSRX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCSRX has higher volatility (4.90%) compared to MFEKX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MFEKX dropped -36.06% vs MCSRX's -72.07%.
MCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFEKX и MCSRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор