Сравнение MFEGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | -10.37% | 12.06% | 51.46% | 35.81% | -31.31% | 23.28% | 36.29% | 37.35% | 2.04% | 30.52% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции MFEGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 16.19% против 8.72% соответственно.
MFEGX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -11.07%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 16.19%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEGX и TVRIX
MFEGX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
MFEGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
MFEGX
TVRIX
Сравнение MFEGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.97 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.43 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.48 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 6.06 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.97 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.49 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MFEGX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEGX и TVRIX
Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEGX MFS Growth Fund Class A | 18.83% | 16.88% | 28.04% | 5.30% | 1.14% | 2.98% | 7.45% | 1.68% | 3.96% | 2.65% | 1.68% | 3.84% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MFEGX и TVRIX
Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.42% | -39.36% | -33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -8.45% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -24.87% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | -39.36% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.23% | -9.20% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -6.10% | -16.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.06% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEGX и TVRIX
MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.44% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 7.84% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 12.61% | +9.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.14% | 14.46% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 17.80% | +3.50% |