PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEGX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEGX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

MFEGX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Russell 1000® Growth Index. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEGX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEGX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		-10.37%12.06%51.46%35.81%-31.31%23.28%36.29%7.16%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MFEGX показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

MFEGX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-11.07%
1 год
9.34%
3 года*
23.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
16.19%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund Class A

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с MFEGX:
MFEGX с SPYMFEGX с VUGMFEGX с MRGAXMFEGX с VOOGMFEGX с SCHGMFEGX с ^GSPCMFEGX с XLG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий MFEGX и BBLIX

MFEGX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

MFEGX
MFS Growth Fund Class A
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

MFEGX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEGX
Ранг доходности на риск MFEGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEGX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund Class A (MFEGX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEGXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.05

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.63

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.83

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

3.38

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEGX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEGX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEGXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между MFEGX и BBLIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEGX и BBLIX

Дивидендная доходность MFEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEGX
MFS Growth Fund Class A		18.83%16.88%28.04%5.30%1.14%2.98%7.45%1.68%3.96%2.65%1.68%3.84%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEGX и BBLIX

Максимальная просадка MFEGX за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEGX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEGXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.42%

-33.49%

-38.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-10.22%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-28.06%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-1.80%

-12.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-6.47%

-15.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

3.62%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEGX и BBLIX

MFS Growth Fund Class A (MFEGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MFEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEGXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

1.57%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

6.07%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

16.08%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.14%

16.08%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

18.80%

+2.50%