Сравнение MFAIX с SWRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. SWRLX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и SWRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и SWRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -8.42% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 5.02% | 53.78% | -1.53% | 17.63% | -11.02% | 3.86% | 7.47% | 25.87% | -16.81% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 5.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MFAIX имеют среднегодовую доходность 9.36%, а акции SWRLX немного отстают с 9.33%.
MFAIX
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -8.42%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 9.36%
SWRLX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 14.27%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и SWRLX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.
Доходность на риск
MFAIX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск
MFAIX
SWRLX
Сравнение MFAIX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | SWRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.62 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 3.17 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.47 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 13.14 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.62 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и SWRLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и SWRLX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
SWRLX Touchstone International Equity Fund | 7.27% | 7.63% | 10.53% | 1.36% | 1.56% | 14.95% | 0.46% | 9.10% | 15.19% | 3.61% | 0.66% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и SWRLX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и SWRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -59.44% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -11.73% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -34.19% | -13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -35.95% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -9.52% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -11.68% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.10% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и SWRLX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Touchstone International Equity Fund (SWRLX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | SWRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 7.36% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.91% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 16.04% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.24% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 16.76% | +2.41% |