Сравнение MFAIX с PTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и PTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции MFAIX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 0.25% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и PTSIX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.
Доходность на риск
MFAIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
MFAIX
PTSIX
Сравнение MFAIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.25 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 2.77 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.53 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 11.73 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.25 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.10 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и PTSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и PTSIX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и PTSIX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и PTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -72.38% | +24.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -11.66% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -72.38% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -72.38% | +24.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -42.10% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -25.01% | +15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.77% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и PTSIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 5.66% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 9.03% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 15.17% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 30.91% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 25.08% | -5.95% |