PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFAIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFAIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MFAIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFAIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		-8.42%15.74%6.95%18.38%-34.47%13.14%32.33%30.27%-5.21%44.78%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, MFAIX показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 9.36% против 10.80% соответственно.

MFAIX

1 день
3.96%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-8.42%
6 месяцев
-7.69%
1 год
3.75%
3 года*
4.44%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
9.36%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с MFAIX:
MFAIX с QQQMFAIX с VTIMFAIX с WCMIXMFAIX с DGEIXMFAIX с FMIJXMFAIX с DBEFMFAIX с FSPSX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBIXKGIIX с TIBAXKGIIX с FSELXKGIIX с VGTSX

Сравнение комиссий MFAIX и KGIIX

MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio

Доходность на риск

MFAIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFAIX
Ранг доходности на риск MFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFAIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFAIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFAIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

3.56

-3.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

4.34

-3.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.65

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

5.30

-5.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

19.59

-18.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFAIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFAIX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFAIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFAIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

3.56

-3.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.80

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.94

-0.44

Корреляция

Корреляция между MFAIX и KGIIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFAIX и KGIIX

MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFAIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio		0.00%0.00%0.14%0.05%4.55%0.99%0.04%0.26%1.75%2.03%1.67%15.04%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFAIX и KGIIX

Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFAIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-27.81%

-20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.56%

-8.76%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-27.81%

-20.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-27.81%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-5.78%

-11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.15%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.37%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MFAIX и KGIIX

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFAIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

5.35%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

10.93%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

13.41%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

13.21%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

12.75%

+6.42%