Сравнение MFAIX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
MFAIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MFAIX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFAIX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | -11.91% | 15.74% | 6.95% | 18.38% | -34.47% | 13.14% | 32.33% | 30.27% | -5.21% | 44.78% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MFAIX показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 5.87%. За последние 10 лет акции MFAIX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.85% соответственно.
MFAIX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -14.58%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 8.94%
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFAIX и EPDIX
MFAIX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
MFAIX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
MFAIX
EPDIX
Сравнение MFAIX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFAIX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 2.80 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 3.33 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.08 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.78 | -17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFAIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.80 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.06 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MFAIX и EPDIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFAIX и EPDIX
MFAIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFAIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.05% | 4.55% | 0.99% | 0.04% | 0.26% | 1.75% | 2.03% | 1.67% | 15.04% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок MFAIX и EPDIX
Максимальная просадка MFAIX за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFAIX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFAIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -38.23% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -10.92% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.98% | -20.98% | -27.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -32.84% | -15.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.40% | -9.48% | -10.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -10.88% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.65% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFAIX и EPDIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. International Advantage Portfolio (MFAIX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что MFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFAIX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 6.47% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.36% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 16.09% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.01% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 14.86% | +4.27% |