Сравнение METY.L с META
METY.L (IncomeShares META Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past year, METY.L returned -23.21% vs -8.49% for META. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -4.85%.
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.97%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 32.58%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение доходности по годам METY.L и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | 6.34% | 4.47% |
META Meta Platforms, Inc. | -4.85% | 13.09% | 3.19% |
Correlation
The correlation between METY.L and META is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between METY.L and META has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. META — Ранг доходности на риск
METY.L
META
Сравнение METY.L c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.L | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.26 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.55 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.24 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.56 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок METY.L и META
Максимальная просадка METY.L за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -76.74% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -33.30% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -20.37% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -15.25% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 15.52% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и META
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.L) составляет 7.07%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что METY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.79% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 26.57% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 35.24% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 43.98% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 38.63% | -8.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и META
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности META в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.32% | 0.34% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and META have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор