Сравнение METY.L с NVDD.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and NVDD.L (IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, METY.L returned -23.21% vs 35.74% for NVDD.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и NVDD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METY.L торгуется в USD, в то время как NVDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у NVDD.L с доходностью 2.09%.
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDD.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и NVDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | 6.34% | 4.47% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 2.09% | 28.80% | 6.46% |
Correlation
The correlation between METY.L and NVDD.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. NVDD.L — Ранг доходности на риск
METY.L
NVDD.L
Сравнение METY.L c NVDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.L | NVDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.62 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 5.94 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.L | NVDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | 1.22 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.49 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок METY.L и NVDD.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки NVDD.L в -31.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и NVDD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | NVDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -31.35% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | -13.56% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -9.99% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -7.31% | -7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 6.00% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и NVDD.L
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP (METY.L) составляет 7.07%, в то время как у IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP (NVDD.L) волатильность равна 10.32%. Это указывает на то, что METY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | NVDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.32% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 20.05% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 29.25% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 37.07% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 37.07% | -6.68% |
Сравнение комиссий METY.L и NVDD.L
И METY.L, и NVDD.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и NVDD.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что меньше доходности NVDD.L в 35.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
NVDD.L IncomeShares NVIDIA (NVDA) Options ETP GBP | 35.08% | 44.17% | 13.80% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and NVDD.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L and NVDD.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и NVDD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор