Сравнение METY.L с MAGD.L
METY.L (IncomeShares META Options ETP) and MAGD.L (IncomeShares Magnificent 7 Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METY.L charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for MAGD.L.
Доходность
Сравнение доходности METY.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METY.L показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у MAGD.L с доходностью -16.98%.
METY.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- -18.12%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGD.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -16.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METY.L и MAGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METY.L IncomeShares META Options ETP | -18.12% | -10.34% |
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | -16.98% | 10.94% |
Correlation
The correlation between METY.L and MAGD.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METY.L vs. MAGD.L — Ранг доходности на риск
METY.L
MAGD.L
Сравнение METY.L c MAGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.L) и IncomeShares Magnificent 7 Options ETP (MAGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METY.L | MAGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METY.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок METY.L и MAGD.L
Максимальная просадка METY.L за все время составила -39.94%, что больше максимальной просадки MAGD.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.L и MAGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METY.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.94% | -27.28% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.46% | -23.55% | -8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -10.72% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METY.L и MAGD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METY.L | MAGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 20.62% | +8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.39% | 20.62% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.39% | 20.62% | +9.77% |
Сравнение комиссий METY.L и MAGD.L
METY.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MAGD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METY.L и MAGD.L
Дивидендная доходность METY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.81%, что больше доходности MAGD.L в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGD.L IncomeShares Magnificent 7 Options ETP | 0.39% | 0.07% | 0.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 18.81% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
METY.L and MAGD.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for METY.L.
Their fees differ too: 0.55% for METY.L and 0.45% for MAGD.L.
Подберите оптимальное распределение для METY.L и MAGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор