PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METY.DE с XYZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение METY.DE с XYZY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

METY.DE (IncomeShares META Options ETP) and XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METY.DE returned 453.12% vs -4.95% for XYZY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. METY.DE charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for XYZY.

Доходность

Сравнение доходности METY.DE и XYZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в SEK 10,000 в IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

METY.DE торгуется в SEK, в то время как XYZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYZY были конвертированы в SEK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, METY.DE показывает доходность 219.24%, что значительно выше, чем у XYZY с доходностью -0.91%.

METY.DE

1 день
4.33%
1 месяц
80.05%
С начала года
219.24%
6 месяцев
216.39%
1 год
453.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYZY

1 день
-2.29%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
4.02%
1 год
-4.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам METY.DE и XYZY

2026 (YTD)20252024
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		219.24%830.92%2.83%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-0.91%-41.19%1.59%

Correlation

The correlation between METY.DE and XYZY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares META Options ETP

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с METY.DE:
METY.DE с METAMETY.DE с 3JPN.DEMETY.DE с OAMZ.DEMETY.DE с COIY.DEMETY.DE с TSLI.DEMETY.DE с ONVD.DEMETY.DE с IGOG.DE
Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с SMCYXYZY с FEPIXYZY с MSTYXYZY с VGT

Доходность на риск

METY.DE vs. XYZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METY.DE
Ранг доходности на риск METY.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METY.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METY.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METY.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METY.DE c XYZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP (METY.DE) и YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METY.DEXYZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
-0.13

+3.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.88
0.07

+8.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.26

1.01

+1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.18

-0.12

+14.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.83

-0.27

+37.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METY.DE vs. XYZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METY.DE на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа XYZY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METY.DE и XYZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METY.DEXYZYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

-0.13

+3.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.26

0.04

+5.22

Просадки

Сравнение просадок METY.DE и XYZY

Максимальная просадка METY.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки XYZY в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METY.DE и XYZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

METY.DEXYZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-61.16%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-41.39%

+9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-47.56%

+47.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-26.02%

+19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.27%

18.71%

-6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности METY.DE и XYZY

IncomeShares META Options ETP (METY.DE) имеет более высокую волатильность в 51.48% по сравнению с YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что METY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

METY.DEXYZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.48%

9.70%

+41.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.71%

28.93%

+64.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.12%

37.82%

+90.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.49%

41.73%

+113.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

155.49%

41.73%

+113.76%

Сравнение комиссий METY.DE и XYZY

METY.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии XYZY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METY.DE и XYZY

Дивидендная доходность METY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 203.47%, что больше доходности XYZY в 97.50%

ПозицияTTM202520242023
METY.DE
IncomeShares META Options ETP		203.47%237.78%0.00%0.00%
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		97.50%95.35%62.54%9.85%

Часто задаваемые вопросы

METY.DE and XYZY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, METY.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

METY.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for XYZY.

They also come from different issuers: Leverage Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.55% for METY.DE and 0.99% for XYZY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для METY.DE и XYZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор