Сравнение METU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
METU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности METU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам METU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -27.92% | -1.01% | 25.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -27.92%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
METU
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -23.46%
- С начала года
- -27.92%
- 6 месяцев
- -42.49%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий METU и GGLL
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
METU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
METU
GGLL
Сравнение METU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 3.24 | -3.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 3.58 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 5.37 | -5.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 19.61 | -20.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 3.24 | -3.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.80 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между METU и GGLL составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и GGLL
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 4.29% | 3.00% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок METU и GGLL
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| METU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -52.81% | -9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -38.39% | -23.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.93% | -27.39% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -15.51% | -5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 10.52% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и GGLL
Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) имеет более высокую волатильность в 27.74% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что METU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| METU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.74% | 19.62% | +8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.20% | 39.89% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.79% | 61.32% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.05% | 55.21% | +16.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.05% | 55.21% | +16.84% |