Сравнение METU с GEVG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности METU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 89.45%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- 89.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | 0.24% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 89.45% | -11.09% |
Correlation
The correlation between METU and GEVG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
METU
GEVG
Сравнение METU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.20 | -2.19 |
Просадки
Сравнение просадок METU и GEVG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -33.81% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -32.16% | -16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -9.45% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 96.19% | -25.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 96.19% | -23.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 96.19% | -23.91% |
Сравнение комиссий METU и GEVG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и GEVG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
METU and GEVG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для METU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор