Сравнение METU с GEVG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности METU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 116.01%.
METU
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- 25.78%
- 6 месяцев
- -6.27%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 102.06%
- С начала года
- 116.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -17.74% | 3.15% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 116.01% | -11.27% |
Correlation
The correlation between METU and GEVG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. GEVG — Ранг доходности на риск
METU
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METU | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METU и GEVG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.86% | -45.50% | -16.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.42% | -22.65% | -24.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -12.09% | -13.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.31% | 102.41% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.43% | 102.41% | -27.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.43% | 102.41% | -27.98% |
Сравнение комиссий METU и GEVG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и GEVG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.37% | 3.00% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
METU and GEVG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для METU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор