Сравнение METI.L с WM
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past year, METI.L returned -33.00% vs 5.13% for WM. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и WM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METI.L торгуется в GBp, в то время как WM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METI.L показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 5.67%.
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам METI.L и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -27.60% | -0.90% | 3.56% |
WM Waste Management, Inc. | 5.67% | 2.63% | -0.21% |
Correlation
The correlation between METI.L and WM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. WM — Ранг доходности на риск
METI.L
WM
Сравнение METI.L c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METI.L | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.35 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.67 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METI.L и WM
Максимальная просадка METI.L за все время составила -52.73%, что больше максимальной просадки WM в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METI.L и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -30.43% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.73% | -14.88% | -37.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.73% | -6.47% | -46.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -7.04% | -15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.71% | 7.62% | +27.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и WM
IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что METI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 7.24% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 15.77% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 20.56% | +30.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 19.60% | +24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.17% | 20.56% | +23.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и WM
Дивидендная доходность METI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности WM в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 21.32% | 20.59% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.57% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
METI.L and WM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор