Сравнение METI.L с CCJ
METI.L (IncomeShares META Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while CCJ (Cameco Corporation) is a stock. Over the past year, METI.L returned -33.00% vs 46.26% for CCJ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METI.L и CCJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
METI.L торгуется в GBp, в то время как CCJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, METI.L показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у CCJ с доходностью 16.60%.
METI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- -27.60%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCJ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 46.26%
- 3 года*
- 50.84%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 27.08%
Сравнение доходности по годам METI.L и CCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | -27.60% | -0.90% | 3.56% |
CCJ Cameco Corporation | 16.60% | 65.67% | 4.68% |
Correlation
The correlation between METI.L and CCJ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METI.L vs. CCJ — Ранг доходности на риск
METI.L
CCJ
Сравнение METI.L c CCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) и Cameco Corporation (CCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METI.L | CCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 1.73 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 4.03 | -4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METI.L и CCJ
Максимальная просадка METI.L за все время составила -52.73%, что меньше максимальной просадки CCJ в -78.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METI.L и CCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METI.L | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.73% | -78.68% | +25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.73% | -26.84% | -25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.73% | -18.48% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -41.13% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.71% | 11.51% | +23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности METI.L и CCJ
Текущая волатильность для IncomeShares META Options ETP GBP (METI.L) составляет 10.42%, в то время как у Cameco Corporation (CCJ) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что METI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METI.L | CCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | 17.86% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.77% | 38.19% | -13.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.42% | 54.63% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 48.47% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.17% | 45.93% | -1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METI.L и CCJ
Дивидендная доходность METI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 21.32%, что больше доходности CCJ в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
METI.L IncomeShares META Options ETP GBP | 21.32% | 20.59% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METI.L and CCJ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для METI.L и CCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор