Сравнение METE.TO с UMAX.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and UMAX.TO (Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 13.44% for UMAX.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for UMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и UMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 8.78%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMAX.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и UMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 8.78% | 9.67% |
Correlation
The correlation between METE.TO and UMAX.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
UMAX.TO
Сравнение METE.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | UMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.64 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.13 | -9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.03 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.00 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и UMAX.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и UMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -10.09% | -30.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -5.11% | -30.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -0.47% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -2.06% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.50% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и UMAX.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | UMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 1.93% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 5.54% | +22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 6.65% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 8.68% | +33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 8.68% | +33.40% |
Сравнение комиссий METE.TO и UMAX.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и UMAX.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности UMAX.TO в 14.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% | 0.00% |
UMAX.TO Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF | 14.00% | 14.86% | 14.81% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and UMAX.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for UMAX.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.65% for UMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и UMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор