Сравнение METE.TO с HBF.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) are both Derivative Income funds from Harvest Portfolios Group. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 25.20% for HBF.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. METE.TO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for HBF.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и HBF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у HBF.TO с доходностью 8.15%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам METE.TO и HBF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 14.88% |
Correlation
The correlation between METE.TO and HBF.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. HBF.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
HBF.TO
Сравнение METE.TO c HBF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | HBF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.44 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.25 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 13.35 | -13.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 2.46 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.50 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и HBF.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки HBF.TO в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и HBF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -35.28% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -7.79% | -27.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -1.15% | -20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -6.77% | -8.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 1.89% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и HBF.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что METE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | HBF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 2.65% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 7.79% | +20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 10.29% | +26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 14.07% | +28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 16.95% | +25.13% |
Сравнение комиссий METE.TO и HBF.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HBF.TO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и HBF.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности HBF.TO в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and HBF.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for HBF.TO.
Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 0.75% for HBF.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и HBF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор