Сравнение METE.TO с AMHE.TO
METE.TO (Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and AMHE.TO (Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - METE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while AMHE.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, METE.TO returned -5.95% vs 25.49% for AMHE.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METE.TO charges 0.40%/yr vs 1.88%/yr for AMHE.TO.
Доходность
Сравнение доходности METE.TO и AMHE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METE.TO показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у AMHE.TO с доходностью 7.71%.
METE.TO
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMHE.TO
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METE.TO и AMHE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | -4.55% | -0.67% |
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 7.71% | 1.42% |
Correlation
The correlation between METE.TO and AMHE.TO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between METE.TO and AMHE.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METE.TO vs. AMHE.TO — Ранг доходности на риск
METE.TO
AMHE.TO
Сравнение METE.TO c AMHE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METE.TO | AMHE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.02 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 2.63 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METE.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.69 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок METE.TO и AMHE.TO
Максимальная просадка METE.TO за все время составила -40.10%, что больше максимальной просадки AMHE.TO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METE.TO и AMHE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METE.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.10% | -36.83% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.48% | -25.14% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.07% | -10.31% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -10.66% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 9.70% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности METE.TO и AMHE.TO
Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (METE.TO) и Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AMHE.TO) имеют волатильность 9.99% и 9.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METE.TO | AMHE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 9.65% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.26% | 22.39% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 32.05% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 35.96% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 35.96% | +6.12% |
Сравнение комиссий METE.TO и AMHE.TO
METE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AMHE.TO в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METE.TO и AMHE.TO
Дивидендная доходность METE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.77%, что больше доходности AMHE.TO в 14.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMHE.TO Harvest Amazon Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 14.45% | 14.31% | 4.24% |
METE.TO Harvest Meta Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.77% | 21.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METE.TO and AMHE.TO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METE.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METE.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.88% for AMHE.TO.
METE.TO is categorized as Derivative Income, while AMHE.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.40% for METE.TO and 1.88% for AMHE.TO.
Подберите оптимальное распределение для METE.TO и AMHE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор