Сравнение METCB с SXC
METCB (Ramaco Resources Inc.) and SXC (SunCoke Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Coking Coal industry within the Basic Materials sector. Over the past year, METCB returned 76.20% vs 22.11% for SXC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности METCB и SXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METCB показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у SXC с доходностью 35.16%.
METCB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 76.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 35.01%
- С начала года
- 35.16%
- 6 месяцев
- 43.96%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам METCB и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | 7.83% | 25.90% | -17.35% | 24.77% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 35.16% | -28.61% | 3.95% | 37.48% |
Correlation
The correlation between METCB and SXC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
METCB:
-$0.96
SXC:
-$0.77
METCB:
1.51
SXC:
0.44
METCB:
$523.58M
SXC:
$1.86B
METCB:
-$7.12M
SXC:
$114.40M
METCB:
$724.00K
SXC:
$98.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METCB vs. SXC — Ранг доходности на риск
METCB
SXC
Сравнение METCB c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ramaco Resources Inc. (METCB) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METCB | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.68 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 1.41 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METCB | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.52 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.03 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок METCB и SXC
Максимальная просадка METCB за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METCB и SXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METCB | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -90.41% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | -32.60% | -23.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.53% | -43.42% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.28% | -48.81% | +19.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 15.69% | +19.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности METCB и SXC
Ramaco Resources Inc. (METCB) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с SunCoke Energy, Inc. (SXC) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что METCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METCB | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 9.68% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.89% | 31.37% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.60% | 42.89% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.74% | 40.29% | +24.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.74% | 52.86% | +11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов METCB и SXC
METCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METCB Ramaco Resources Inc. | 0.00% | 3.18% | 9.36% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 5.08% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей METCB и SXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ramaco Resources Inc. и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности METCB и SXC
METCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 121.61M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
METCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 121.61M, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
METCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ramaco Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.32M при выручке в 121.61M, что соответствует чистой рентабельности -15.1%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
METCB and SXC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METCB has higher volatility (19.16%) compared to SXC (9.68%). In terms of maximum drawdown, METCB dropped -56.34% vs SXC's -90.41%.
METCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для METCB и SXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор