Сравнение META с CS.PA
META (Meta Platforms, Inc.) and CS.PA (AXA SA) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CS.PA operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, META returned 17.39%/yr vs 14.28%/yr for CS.PA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и CS.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META торгуется в USD, в то время как CS.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у CS.PA с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции META превзошли акции CS.PA по среднегодовой доходности: 17.39% против 14.28% соответственно.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
CS.PA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам META и CS.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
CS.PA AXA SA | 4.12% | 42.62% | 15.89% | 24.04% | -0.21% | 32.91% | -12.08% | 38.36% | -23.27% | 23.25% |
Correlation
The correlation between META and CS.PA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. CS.PA — Ранг доходности на риск
META
CS.PA
Сравнение META c CS.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и AXA SA (CS.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | CS.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.22 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.40 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и CS.PA
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, примерно равная максимальной просадке CS.PA в -79.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и CS.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -79.24% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -14.59% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -16.15% | -18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -32.50% | -44.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | -55.59% | -21.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -1.39% | -26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -19.05% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 8.21% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и CS.PA
Meta Platforms, Inc. (META) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с AXA SA (CS.PA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что META испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CS.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | CS.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 4.98% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 15.18% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 21.03% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 23.84% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 26.67% | +12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и CS.PA
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности CS.PA в 5.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS.PA AXA SA | 5.68% | 5.25% | 5.77% | 5.76% | 5.91% | 5.46% | 3.74% | 5.34% | 6.68% | 4.69% | 4.59% | 3.77% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и CS.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и AXA SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and CS.PA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и CS.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор