PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение META.NEO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение META.NEO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности META.NEO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.NEO и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		-12.70%10.12%63.82%188.42%-64.96%0.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.97%16.19%40.41%49.30%-24.69%14.52%
Разные валюты инструментов

META.NEO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META.NEO показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.09%.

META.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-20.28%
1 год
-3.37%
3 года*
37.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-7.28%
1 год
24.58%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.92%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms Inc. CDR

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с META.NEO:
META.NEO с NVDA.NEOMETA.NEO с META.TOMETA.NEO с XCV.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

META.NEO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.NEO
Ранг доходности на риск META.NEO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.NEO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.NEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.NEO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

META.NEOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.92

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.40

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.50

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

4.04

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

META.NEO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.NEO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.NEO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

META.NEOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.92

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.02

-0.78

Корреляция

Корреляция между META.NEO и VGT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.NEO и VGT

Дивидендная доходность META.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		0.50%0.45%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок META.NEO и VGT

Максимальная просадка META.NEO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.NEO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

META.NEOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-54.63%

-20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.30%

-16.40%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-11.66%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.65%

-8.00%

-13.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

5.35%

+8.55%

Волатильность

Сравнение волатильности META.NEO и VGT

Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что META.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

META.NEOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

7.79%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

16.16%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

26.94%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

23.41%

+21.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

22.99%

+22.19%