Сравнение META.NEO с VGT
META.NEO (Meta Platforms Inc. CDR) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, META.NEO returned 29.80%/yr vs 35.20%/yr for VGT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности META.NEO и VGT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
META.NEO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, META.NEO показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 33.32%.
META.NEO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 18.37%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 29.33%
- 1 год
- 62.27%
- 3 года*
- 35.20%
- 5 лет*
- 25.72%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам META.NEO и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META.NEO Meta Platforms Inc. CDR | -5.96% | 10.12% | 63.82% | 188.42% | -64.96% | 0.82% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 32.28% | 16.19% | 40.41% | 49.30% | -24.69% | 14.52% |
Correlation
The correlation between META.NEO and VGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between META.NEO and VGT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.NEO vs. VGT — Ранг доходности на риск
META.NEO
VGT
Сравнение META.NEO c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META.NEO | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.77 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 10.71 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.NEO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 3.10 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.15 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок META.NEO и VGT
Максимальная просадка META.NEO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.NEO и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META.NEO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -31.23% | -43.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -16.61% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.30% | -27.77% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.23% | -1.07% | -21.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.66% | -5.10% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 5.83% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.NEO и VGT
Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что META.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META.NEO | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 6.21% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.57% | 15.81% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 20.19% | +14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.96% | 23.54% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.96% | 23.08% | +21.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.NEO и VGT
Дивидендная доходность META.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META.NEO Meta Platforms Inc. CDR | 0.47% | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
META.NEO and VGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META.NEO и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор