PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение META.NEO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение META.NEO с VGT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

META.NEO (Meta Platforms Inc. CDR) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, META.NEO returned 27.57%/yr vs 31.07%/yr for VGT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности META.NEO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

META.NEO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, META.NEO показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 26.82%.

META.NEO

1 день
-0.29%
1 месяц
11.90%
6 месяцев
4.92%
С начала года
-3.45%
1 год
-10.72%
3 года*
27.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.90%

VGT

1 день
2.86%
1 месяц
-3.41%
6 месяцев
27.74%
С начала года
26.82%
1 год
39.26%
3 года*
31.07%
5 лет*
21.20%
10 лет*
25.41%
Всё время*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам META.NEO и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		-3.45%10.01%63.59%188.42%-64.96%1.81%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		26.82%16.21%40.25%49.03%-25.24%16.71%

Correlation

The correlation between META.NEO and VGT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.55

The correlation between META.NEO and VGT shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Platforms Inc. CDR

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с META.NEO:
META.NEO с NVDA.NEOMETA.NEO с META.TOMETA.NEO с XCV.TOMETA.NEO с META
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

META.NEO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
META.NEO
Ранг доходности на риск META.NEO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.NEO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.NEO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.NEO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.NEO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.NEO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.NEO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

META.NEOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
1.66

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
2.22

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.37

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

6.43

-7.00

META.NEO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.NEO на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.NEO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок META.NEO и VGT

Максимальная просадка META.NEO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки VGT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.NEO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

META.NEOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-41.11%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-16.64%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-27.92%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.18%

-6.08%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.76%

-8.08%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

6.13%

+12.76%

Волатильность

Сравнение волатильности META.NEO и VGT

Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что META.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

META.NEOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

8.56%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.14%

19.93%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.86%

23.71%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.82%

26.38%

+18.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.82%

25.72%

+19.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов META.NEO и VGT

Дивидендная доходность META.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VGT в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR		0.33%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.37%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

META.NEO and VGT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для META.NEO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор