PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение META.NEO с XCV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности META.NEO и XCV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам META.NEO и XCV.TO


2026 (YTD)20252024202320222021
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR
-12.70%10.12%63.82%188.42%-64.96%0.82%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
8.04%32.17%21.26%9.47%1.87%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, META.NEO показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.


META.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-20.28%
1 год
-3.37%
3 года*
37.40%
5 лет*
10 лет*

XCV.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.04%
6 месяцев
13.13%
1 год
37.37%
3 года*
23.18%
5 лет*
17.62%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Meta Platforms Inc. CDR

iShares Canadian Value Index ETF

Доходность на риск

META.NEO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

META.NEO
Ранг доходности на риск META.NEO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.NEO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.NEO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.NEO: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XCV.TO
Ранг доходности на риск XCV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCV.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение META.NEO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


META.NEOXCV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

3.24

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

3.97

-3.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.72

-0.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.88

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

22.17

-22.29

META.NEO vs. XCV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа META.NEO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа XCV.TO равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа META.NEO и XCV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


META.NEOXCV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.24

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Корреляция

Корреляция между META.NEO и XCV.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов META.NEO и XCV.TO

Дивидендная доходность META.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
META.NEO
Meta Platforms Inc. CDR
0.50%0.45%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCV.TO
iShares Canadian Value Index ETF
2.53%2.71%3.72%3.88%3.18%2.11%3.35%3.06%3.13%2.40%2.50%3.14%

Просадки

Сравнение просадок META.NEO и XCV.TO

Максимальная просадка META.NEO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.NEO и XCV.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


META.NEOXCV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.98%

-52.49%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.30%

-9.71%

-24.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.81%

-0.37%

-27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.65%

-6.73%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.90%

1.70%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности META.NEO и XCV.TO

Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что META.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


META.NEOXCV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.28%

3.40%

+9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

7.21%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

11.57%

+27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

12.87%

+32.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

15.55%

+29.63%