Сравнение META.NEO с XCV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO).
XCV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности META.NEO и XCV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам META.NEO и XCV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META.NEO Meta Platforms Inc. CDR | -12.70% | 10.12% | 63.82% | 188.42% | -64.96% | 0.82% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 8.04% | 32.17% | 21.26% | 9.47% | 1.87% | 7.35% |
Доходность по периодам
С начала года, META.NEO показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у XCV.TO с доходностью 8.04%.
META.NEO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 37.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCV.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 8.04%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 23.18%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META.NEO vs. XCV.TO — Ранг доходности на риск
META.NEO
XCV.TO
Сравнение META.NEO c XCV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) и iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| META.NEO | XCV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 3.24 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 3.97 | -3.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.72 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 3.88 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 22.17 | -22.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| META.NEO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 3.24 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.51 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между META.NEO и XCV.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов META.NEO и XCV.TO
Дивидендная доходность META.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности XCV.TO в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META.NEO Meta Platforms Inc. CDR | 0.50% | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCV.TO iShares Canadian Value Index ETF | 2.53% | 2.71% | 3.72% | 3.88% | 3.18% | 2.11% | 3.35% | 3.06% | 3.13% | 2.40% | 2.50% | 3.14% |
Просадки
Сравнение просадок META.NEO и XCV.TO
Максимальная просадка META.NEO за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки XCV.TO в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META.NEO и XCV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| META.NEO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -52.49% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -9.71% | -24.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -0.37% | -27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -6.73% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.90% | 1.70% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности META.NEO и XCV.TO
Meta Platforms Inc. CDR (META.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.28% по сравнению с iShares Canadian Value Index ETF (XCV.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что META.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| META.NEO | XCV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.28% | 3.40% | +9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | 7.21% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.18% | 11.57% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 12.87% | +32.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 15.55% | +29.63% |