PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с GABCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с GABCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Gabelli ABC Fund (GABCX).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GABCX управляется Gabelli. Фонд был запущен 13 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и GABCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и GABCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
GABCX
Gabelli ABC Fund		1.84%5.86%2.97%6.84%-2.02%4.37%2.90%4.80%0.20%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у GABCX с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции MERIX превзошли акции GABCX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.20% соответственно.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

GABCX

1 день
0.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.40%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.43%
10 лет*
3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

Gabelli ABC Fund

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX
Часто сравнивают с GABCX:
GABCX с VIGGABCX с GDLGABCX с HMEZXGABCX с ARBFXGABCX с DEVDXGABCX с EVDAXGABCX с MERFX

Сравнение комиссий MERIX и GABCX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GABCX в 0.79%.

MERIX
The Merger Fund Class I
GABCX
Gabelli ABC Fund

Доходность на риск

MERIX vs. GABCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GABCX
Ранг доходности на риск GABCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABCX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c GABCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Gabelli ABC Fund (GABCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXGABCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

1.35

+3.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

1.94

+6.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.26

+0.93

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

2.08

+12.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

7.14

+58.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. GABCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа GABCX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и GABCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXGABCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

1.35

+3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.06

Корреляция

Корреляция между MERIX и GABCX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и GABCX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности GABCX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
GABCX
Gabelli ABC Fund		4.53%4.61%0.00%3.35%1.38%4.55%0.44%2.95%3.69%0.13%2.37%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и GABCX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки GABCX в -10.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и GABCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXGABCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-10.80%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-3.60%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-8.67%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-10.80%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.95%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.05%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и GABCX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у Gabelli ABC Fund (GABCX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXGABCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.51%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

3.50%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

5.50%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

4.69%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.24%

-0.38%