PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERIX с DAMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERIX с DAMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund Class I (MERIX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX).

MERIX управляется Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. DAMDX управляется Dunham. Фонд был запущен 31 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности MERIX и DAMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund Class I (MERIX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERIX и DAMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERIX
The Merger Fund Class I		0.82%8.41%3.54%4.51%1.01%0.10%5.14%6.32%7.98%2.74%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		0.61%7.93%5.29%4.06%0.57%0.12%0.44%5.54%-1.01%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, MERIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у DAMDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MERIX превзошли акции DAMDX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.04% соответственно.

MERIX

1 день
0.23%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.84%
3 года*
5.71%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.21%

DAMDX

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.45%
1 год
7.51%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund Class I

Dunham Monthly Distribution Fund

Часто сравнивают с MERIX:
MERIX с VOOMERIX с QLDMERIX с ARBFXMERIX с SPYMERIX с EVDAXMERIX с HMEZXMERIX с BILPX
Часто сравнивают с DAMDX:
DAMDX с DCINXDAMDX с DEVDXDAMDX с EVDAXDAMDX с DCSVXDAMDX с DCEMXDAMDX с GDLDAMDX с HMEZX

Сравнение комиссий MERIX и DAMDX

MERIX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии DAMDX в 2.38%.

DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund
MERIX
The Merger Fund Class I

Доходность на риск

MERIX vs. DAMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERIX
Ранг доходности на риск MERIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DAMDX
Ранг доходности на риск DAMDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAMDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAMDX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERIX c DAMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund Class I (MERIX) и Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERIXDAMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.53

2.79

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.87

4.91

+3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.19

1.81

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

4.77

+10.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.88

35.45

+30.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERIX vs. DAMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERIX на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа DAMDX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERIX и DAMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERIXDAMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.79

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.76

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.14

+1.09

Корреляция

Корреляция между MERIX и DAMDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERIX и DAMDX

Дивидендная доходность MERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности DAMDX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERIX
The Merger Fund Class I		7.89%7.95%3.75%2.91%4.75%0.27%3.64%1.34%4.85%0.98%0.89%1.63%
DAMDX
Dunham Monthly Distribution Fund		7.08%7.83%8.84%8.77%5.35%3.47%3.64%6.31%4.86%4.27%3.54%4.39%

Просадки

Сравнение просадок MERIX и DAMDX

Максимальная просадка MERIX за все время составила -9.33%, что меньше максимальной просадки DAMDX в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERIX и DAMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERIXDAMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.33%

-69.68%

+60.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.56%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.68%

-8.44%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.33%

-8.44%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-35.88%

+35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-48.86%

+47.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.21%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MERIX и DAMDX

Текущая волатильность для The Merger Fund Class I (MERIX) составляет 0.47%, в то время как у Dunham Monthly Distribution Fund (DAMDX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что MERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERIXDAMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.56%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

1.07%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.69%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

4.34%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

4.02%

-0.16%