PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MERFX с SAMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MERFX с SAMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Merger Fund (MERFX) и Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX).

MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г.. SAMHX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MERFX и SAMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Merger Fund (MERFX) и Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MERFX и SAMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		-1.39%7.37%5.87%12.32%-10.48%3.21%9.97%12.94%-1.68%7.02%

Доходность по периодам

С начала года, MERFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у SAMHX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции MERFX уступали акциям SAMHX по среднегодовой доходности: 3.90% против 5.37% соответственно.

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%

SAMHX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.33%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Merger Fund

Virtus Seix High Yield Fund

Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD
Часто сравнивают с SAMHX:
SAMHX с PIMIXSAMHX с BRLNSAMHX с PHYSXSAMHX с STCIXSAMHX с VWEAXSAMHX с CCLFXSAMHX с CPMPX

Сравнение комиссий MERFX и SAMHX

MERFX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SAMHX в 0.64%.

MERFX
The Merger Fund
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund

Доходность на риск

MERFX vs. SAMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SAMHX
Ранг доходности на риск SAMHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMHX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MERFX c SAMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Merger Fund (MERFX) и Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MERFXSAMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

1.40

+2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.13

1.99

+6.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.10

1.33

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.89

1.71

+11.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

61.05

7.20

+53.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MERFX vs. SAMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MERFX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа SAMHX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MERFX и SAMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MERFXSAMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

1.40

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.64

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.04

1.04

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.02

-0.34

Корреляция

Корреляция между MERFX и SAMHX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MERFX и SAMHX

Дивидендная доходность MERFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности SAMHX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%
SAMHX
Virtus Seix High Yield Fund		6.19%6.67%5.69%5.54%5.41%3.50%4.54%4.80%5.83%5.45%5.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок MERFX и SAMHX

Максимальная просадка MERFX за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки SAMHX в -27.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MERFX и SAMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MERFXSAMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-27.54%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-3.45%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-15.02%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-19.04%

+9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.39%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.82%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MERFX и SAMHX

Текущая волатильность для The Merger Fund (MERFX) составляет 0.49%, в то время как у Virtus Seix High Yield Fund (SAMHX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что MERFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MERFXSAMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.45%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.35%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54%

3.93%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

4.90%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

5.19%

-1.43%