PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с WSHR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с WSHR.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO).

MEQT.TO и WSHR.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. WSHR.NEO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Quality and Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и WSHR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и WSHR.NEO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.81%5.34%12.31%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у WSHR.NEO с доходностью 1.81%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WSHR.NEO

1 день
2.20%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с WSHR.NEO:
WSHR.NEO с SPUSWSHR.NEO с XEQT.TOWSHR.NEO с SPYWSHR.NEO с UMMAWSHR.NEO с SPWOWSHR.NEO с XST.TOWSHR.NEO с XMV.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и WSHR.NEO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии WSHR.NEO в 0.56%.

WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. WSHR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WSHR.NEO
Ранг доходности на риск WSHR.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHR.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHR.NEO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHR.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHR.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c WSHR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOWSHR.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.23

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.40

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.30

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

0.99

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. WSHR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WSHR.NEO равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и WSHR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOWSHR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.23

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.64

+1.15

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и WSHR.NEO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и WSHR.NEO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности WSHR.NEO в 1.37%

TTM20252024202320222021
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%
WSHR.NEO
Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF		1.37%1.34%1.31%1.34%2.58%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и WSHR.NEO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки WSHR.NEO в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и WSHR.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOWSHR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-20.86%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.72%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.82%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-4.87%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.96%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и WSHR.NEO

Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Wealthsimple Shariah World Equity Index ETF (WSHR.NEO) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOWSHR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.92%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.01%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

14.21%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

11.18%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

11.18%

+0.72%