PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с VDU.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO).

MEQT.TO и VDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VDU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и VDU.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		0.51%21.31%25.87%2.16%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		5.69%27.97%11.37%2.19%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 5.69%.

MEQT.TO

1 день
2.74%
1 месяц
-4.38%
С начала года
0.51%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
1.59%
1 месяц
-3.96%
С начала года
5.69%
6 месяцев
9.14%
1 год
27.17%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.44%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с BANK.TO

Сравнение комиссий MEQT.TO и VDU.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOVDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.62

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.20

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.34

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

8.95

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.65

+1.12

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и VDU.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VDU.TO в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.63%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.30%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и VDU.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и VDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-29.19%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.47%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.76%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.70%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.99%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.77%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

11.36%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.81%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.24%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

14.62%

-2.72%