PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

MEQT.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.14%21.31%25.87%2.16%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.18%15.89%26.06%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%.

MEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
-3.78%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.29%
1 год
22.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.71%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VDU.TOMEQT.TO с XMW.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий MEQT.TO и VXC.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VXC.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.03

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.48

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.41

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

5.94

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа VXC.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.77

+1.03

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и VXC.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.62%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и VXC.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-27.28%

+12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.32%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.70%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-3.93%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 5.42%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.07%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

9.87%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

17.20%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.60%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

15.24%

-3.34%