PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEQT.TO с VEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEQT.TO с VEF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO).

MEQT.TO и VEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MEQT.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie Investments. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г.. VEF.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEQT.TO и VEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEQT.TO и VEF.TO

2026 (YTD)202520242023
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		0.51%21.31%25.87%2.16%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		5.64%24.61%10.91%3.13%

Доходность по периодам

С начала года, MEQT.TO показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у VEF.TO с доходностью 5.64%.

MEQT.TO

1 день
2.74%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.51%
6 месяцев
4.06%
1 год
22.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEF.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-4.17%
С начала года
5.64%
6 месяцев
12.04%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Часто сравнивают с MEQT.TO:
MEQT.TO с ZEQT.TOMEQT.TO с FCIN.NEOMEQT.TO с TINF.TOMEQT.TO с CAGE.TOMEQT.TO с XDG.TOMEQT.TO с VXC.TOMEQT.TO с VDU.TO
Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG

Сравнение комиссий MEQT.TO и VEF.TO

MEQT.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEF.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF

Доходность на риск

MEQT.TO vs. VEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEQT.TO
Ранг доходности на риск MEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEQT.TO c VEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEQT.TOVEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.30

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.48

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

10.40

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEQT.TO vs. VEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEQT.TO на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEF.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEQT.TO и VEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEQT.TOVEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.67

+1.10

Корреляция

Корреляция между MEQT.TO и VEF.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEQT.TO и VEF.TO

Дивидендная доходность MEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VEF.TO в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEQT.TO
Mackenzie All-Equity Allocation ETF		1.63%1.60%1.73%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.25%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Просадки

Сравнение просадок MEQT.TO и VEF.TO

Максимальная просадка MEQT.TO за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VEF.TO в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQT.TO и VEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MEQT.TOVEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.14%

-33.03%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.16%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.89%

-5.16%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-4.30%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MEQT.TO и VEF.TO

Текущая волатильность для Mackenzie All-Equity Allocation ETF (MEQT.TO) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что MEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEQT.TOVEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.49%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.07%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

16.29%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

13.29%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

15.47%

-3.57%