Сравнение MEQFX с BRWIX
MEQFX (AMG River Road Large Cap Value Select Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - MEQFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, MEQFX returned 10.59%/yr vs 10.49%/yr for BRWIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MEQFX charges 0.64%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.
Доходность
Сравнение доходности MEQFX и BRWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEQFX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у BRWIX с доходностью 12.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MEQFX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции BRWIX немного отстают с 10.49%.
MEQFX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 10.59%
BRWIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам MEQFX и BRWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | -1.63% | -2.58% | 24.99% | 19.53% | -9.50% | 43.58% | -4.00% | 16.01% | 8.16% | 15.35% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 12.59% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
Correlation
The correlation between MEQFX and BRWIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1996 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between MEQFX and BRWIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEQFX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск
MEQFX
BRWIX
Сравнение MEQFX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEQFX | BRWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.31 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.73 | -10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEQFX и BRWIX
Максимальная просадка MEQFX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEQFX и BRWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEQFX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -54.49% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.43% | -11.28% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -20.82% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -36.71% | +17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.69% | -36.71% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -3.21% | -10.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -17.54% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 2.68% | +7.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEQFX и BRWIX
Текущая волатильность для AMG River Road Large Cap Value Select Fund (MEQFX) составляет 4.25%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что MEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEQFX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 5.62% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 13.46% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 15.71% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 18.38% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 20.19% | -0.60% |
Сравнение комиссий MEQFX и BRWIX
MEQFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BRWIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEQFX и BRWIX
MEQFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEQFX AMG River Road Large Cap Value Select Fund | 0.00% | 0.00% | 4.48% | 0.98% | 2.13% | 27.90% | 0.00% | 9.17% | 3.40% | 30.28% | 5.96% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
MEQFX and BRWIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (5.62%) compared to MEQFX (4.25%). In terms of maximum drawdown, MEQFX dropped -55.38% vs BRWIX's -54.49%.
BRWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEQFX и BRWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор