PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEOH с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEOH с CORN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MEOH (Methanex Corporation) is a stock, while CORN (Teucrium Corn Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. Over the past 10 years, MEOH returned 9.07%/yr vs -2.61%/yr for CORN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MEOH и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Methanex Corporation (MEOH) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEOH показывает доходность 58.06%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции MEOH превзошли акции CORN по среднегодовой доходности: 9.07% против -2.61% соответственно.

MEOH

1 день
0.89%
1 месяц
-3.56%
С начала года
58.06%
6 месяцев
68.89%
1 год
93.80%
3 года*
14.38%
5 лет*
13.00%
10 лет*
9.07%

CORN

1 день
-1.36%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-4.06%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
-2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEOH и CORN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEOH
Methanex Corporation		58.06%-18.90%7.26%27.26%-2.79%-13.45%22.68%-17.07%-18.74%41.59%
CORN
Teucrium Corn Fund		-1.47%-5.54%-12.98%-19.90%25.02%38.25%5.27%-7.79%-4.28%-10.38%

Correlation

The correlation between MEOH and CORN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2010 г.

0.14

The correlation between MEOH and CORN shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Methanex Corporation

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с MEOH:
MEOH с GDE
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с VOOCORN с ADM

Доходность на риск

MEOH vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEOH
Ранг доходности на риск MEOH: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEOH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEOH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEOH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEOH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEOH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEOH c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Methanex Corporation (MEOH) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEOHCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-0.27

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
-0.26

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.55

-0.40

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

-0.79

+13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEOH vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEOH на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEOH и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEOHCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.27

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.14

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.09

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MEOH и CORN

Максимальная просадка MEOH за все время составила -91.02%, что больше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEOH и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEOHCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.02%

-78.09%

-12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.00%

-10.26%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.16%

-38.57%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.16%

-44.39%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.64%

-51.10%

-36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.03%

-66.83%

+54.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.57%

-51.08%

+13.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

5.18%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MEOH и CORN

Methanex Corporation (MEOH) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MEOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEOHCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

6.42%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

11.50%

+27.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.71%

15.40%

+33.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.87%

20.21%

+23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.44%

19.40%

+28.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEOH и CORN

Дивидендная доходность MEOH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORN
Teucrium Corn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEOH
Methanex Corporation		1.18%1.86%1.48%1.54%1.64%0.82%1.03%3.65%2.74%1.94%2.51%3.26%

Часто задаваемые вопросы

MEOH and CORN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEOH has higher volatility (10.31%) compared to CORN (6.42%). In terms of maximum drawdown, MEOH dropped -91.02% vs CORN's -78.09%.

MEOH currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEOH и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор