PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MEMY с MAGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MEMY и MAGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


MEMY

1 день
0.75%
1 месяц
24.76%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAGO

1 день
1.52%
1 месяц
3.97%
С начала года
4.58%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMY и MAGO


Correlation

The correlation between MEMY and MAGO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF

Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF

Доходность на риск

Сравнение MEMY c MAGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Meme Stock Income Blast ETF (MEMY) и Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF (MAGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MEMY vs. MAGO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MEMYMAGOРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MEMY и MAGO

Максимальная просадка MEMY за все время составила -27.32%, что больше максимальной просадки MAGO в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMY и MAGO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MEMYMAGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-17.98%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-2.56%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.15%

-7.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMY и MAGO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MEMYMAGOРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.34%

22.58%

+30.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.34%

22.58%

+30.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.34%

22.58%

+30.76%

Сравнение комиссий MEMY и MAGO

И MEMY, и MAGO имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMY и MAGO

Дивидендная доходность MEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности MAGO в 6.29%


Часто задаваемые вопросы


MEMY and MAGO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MEMY and MAGO have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGO has the higher dividend yield at 6.29%, compared with 5.19% for MEMY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMY и MAGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор