PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMUX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEMUX с LSMSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Maine Municipal Fund (MEMUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

MEMUX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 дек. 1991 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMUX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Maine Municipal Fund (MEMUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMUX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEMUX
Maine Municipal Fund		-0.46%2.89%-0.08%5.27%-10.30%-0.32%3.06%4.37%0.50%3.02%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, MEMUX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

MEMUX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.16%
1 год
3.50%
3 года*
1.80%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.48%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Maine Municipal Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с MEMUX:
MEMUX с OKMUXMEMUX с VMTTXMEMUX с ICPAXMEMUX с VNDFXMEMUX с IGIAXMEMUX с IHFAXMEMUX с FSMUX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CBTAXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий MEMUX и LSMSX

MEMUX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

MEMUX
Maine Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

MEMUX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMUX
Ранг доходности на риск MEMUX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMUX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMUX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMUX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMUX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMUX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maine Municipal Fund (MEMUX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMUXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.67

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.71

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

1.98

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMUX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMUX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMUXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.25

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEMUX и LSMSX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMUX и LSMSX

Дивидендная доходность MEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEMUX
Maine Municipal Fund		2.78%3.01%2.87%2.35%1.98%1.72%1.81%2.40%2.36%2.45%2.43%2.06%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MEMUX и LSMSX

Максимальная просадка MEMUX за все время составила -14.47%, примерно равная максимальной просадке LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMUX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEMUXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-15.00%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-6.21%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.47%

-15.00%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-2.62%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.88%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.21%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMUX и LSMSX

Текущая волатильность для Maine Municipal Fund (MEMUX) составляет 0.94%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что MEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEMUXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.10%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.60%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

5.78%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

4.44%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

4.52%

-0.71%