PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с XC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с XC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and XC (WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMS is actively managed, while XC is passively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs 7.77% for XC. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.32%/yr for XC.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и XC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у XC с доходностью -2.72%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XC

1 день
0.78%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.04%
1 год
7.77%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и XC

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		-2.72%18.19%8.12%

Correlation

The correlation between MEMS and XC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.73

The correlation between MEMS and XC has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MEMS и XC

Секторы
MEMS
XC

Технологии

31.3%
1.2%

Финансовые услуги

16.2%
13.8%

Промышленность

16.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.8%

Здравоохранение

8.4%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Недвижимость

3.4%
1.3%

Энергетика

3.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.7%

Сырьевые материалы

1.4%
7.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.3%

Технологии

MEMS
31.3%
XC
1.2%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
XC
13.8%

Промышленность

MEMS
16.0%
XC
4.7%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
XC
6.8%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
XC
0.7%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
XC
4.9%

Недвижимость

MEMS
3.4%
XC
1.3%

Энергетика

MEMS
3.2%
XC
1.6%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
XC
2.7%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
XC
7.0%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
XC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с XC:
XC с XCEMXC с VXUSXC с SPYXC с EMXCXC с EFOXC с VOOXC с FLIN

Доходность на риск

MEMS vs. XC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XC
Ранг доходности на риск XC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XC: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c XC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.53

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.86

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.63

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

1.80

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. XC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и XC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.53

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MEMS и XC

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, что больше максимальной просадки XC в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и XC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-20.97%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.47%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-8.64%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.12%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.33%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и XC

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund (XC) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что MEMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

4.97%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.63%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

14.80%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.87%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

15.87%

+3.55%

Сравнение комиссий MEMS и XC

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XC в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и XC

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности XC в 12.32%

ПозицияTTM2025202420232022
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%0.00%0.00%
XC
WisdomTree Emerging Markets ex-China Fund		12.32%11.74%1.49%1.42%0.57%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and XC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMS has higher volatility (7.34%) compared to XC (4.97%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs XC's -20.97%.

On 1-year performance, MEMS leads with 30.31% vs 7.77% for XC. On fees, XC is cheaper at 0.32% per year. On volatility, XC has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMS has performed better with a 30.31% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

XC has the higher dividend yield at 12.32%, compared with 2.27% for MEMS.

They also come from different issuers: Matthews and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.32% for XC.

MEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и XC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор