PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEMS с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEMS с INDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MEMS (Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both exchange-traded funds - MEMS is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while INDE is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEMS returned 30.31% vs -2.79% for INDE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MEMS charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности MEMS и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEMS показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у INDE с доходностью -6.62%.

MEMS

1 день
0.61%
1 месяц
-0.11%
С начала года
23.66%
6 месяцев
23.51%
1 год
30.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEMS и INDE

2026 (YTD)20252024
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		23.66%11.12%-5.68%
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%9.00%

Correlation

The correlation between MEMS and INDE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов MEMS и INDE

Секторы
MEMS
INDE

Технологии

31.3%
6.9%

Финансовые услуги

16.2%
30.6%

Промышленность

16.0%
7.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
17.8%

Здравоохранение

8.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
8.2%

Недвижимость

3.4%

-

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Сырьевые материалы

1.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Технологии

MEMS
31.3%
INDE
6.9%

Финансовые услуги

MEMS
16.2%
INDE
30.6%

Промышленность

MEMS
16.0%
INDE
7.1%

Потребительский циклический сектор

MEMS
12.0%
INDE
17.8%

Здравоохранение

MEMS
8.4%
INDE
7.2%

Потребительский защитный сектор

MEMS
5.3%
INDE
8.2%

Недвижимость

MEMS
3.4%
INDE

-

Энергетика

MEMS
3.2%
INDE
3.4%

Коммуникационные услуги

MEMS
2.8%
INDE
3.4%

Сырьевые материалы

MEMS
1.4%
INDE
3.0%

Коммунальные услуги

MEMS
1.0%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с MEMS:
MEMS с OAEMMEMS с BAMUMEMS с IBIDMEMS с MEMMEMS с BBEMMEMS с MINVMEMS с FTHF
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY

Доходность на риск

MEMS vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEMS
Ранг доходности на риск MEMS: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMS c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEMSINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
-0.17

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
-0.13

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

-0.15

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

-0.39

+7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMS vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа INDE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMS и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEMSINDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.17

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.32

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MEMS и INDE

Максимальная просадка MEMS за все время составила -22.24%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMS и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEMSINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-22.89%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-19.10%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-13.53%

+11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.53%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.15%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMS и INDE

Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF (MEMS) и Matthews India Active ETF (INDE) имеют волатильность 7.34% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEMSINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.04%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

14.51%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

16.79%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.56%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

16.56%

+2.86%

Сравнение комиссий MEMS и INDE

MEMS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMS и INDE

Дивидендная доходность MEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности INDE в 1.88%

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%
MEMS
Matthews Emerging Markets Discovery Active ETF		2.27%2.81%1.42%

Часто задаваемые вопросы

MEMS and INDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEMS has higher volatility (7.34%) compared to INDE (7.04%). In terms of maximum drawdown, MEMS dropped -22.24% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, MEMS leads with 30.31% vs -2.79% for INDE. On fees, INDE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, INDE has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MEMS has performed better with a 30.31% return vs -2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for MEMS.

MEMS has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.88% for INDE.

MEMS is categorized as Emerging Markets Diversified, while INDE is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.89% for MEMS and 0.79% for INDE.

MEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEMS и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор