Сравнение MEMEX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEMEX и DEMIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio	-0.28%	32.98%	7.82%	11.90%	-25.14%	2.99%	14.40%	19.61%	-17.46%	26.45%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	13.36%	86.79%	6.52%	17.59%	-28.66%	-2.08%	26.09%	24.33%	-17.10%	31.67%

Доходность по периодам

С начала года, MEMEX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%.

MEMEX

1 день: -1.30%

1 месяц: -14.33%

С начала года: -0.28%

6 месяцев: 6.89%

1 год: 30.98%

3 года*: 15.93%

5 лет*: 3.84%

10 лет*: —

DEMIX

1 день: 0.99%

1 месяц: -18.24%

С начала года: 13.36%

6 месяцев: 43.46%

1 год: 104.80%

3 года*: 35.24%

5 лет*: 12.50%

10 лет*: 14.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Название символа

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с MEMEX:

MEMEX с ASTS MEMEX с HFQAX MEMEX с CPODX MEMEX с CPOAX MEMEX с EDD MEMEX с MEGIX MEMEX с CEMFX

Часто сравнивают с DEMIX:

DEMIX с SPY DEMIX с LZEMX DEMIX с RAFGX DEMIX с EMEQ DEMIX с RGAGX DEMIX с DFWVX DEMIX с PBP

Сравнение комиссий MEMEX и DEMIX

MEMEX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

MEMEX

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

MEMEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MEMEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEMEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MEMEX	DEMIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.66	3.11	-1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	3.29	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.51	-0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	4.81	-2.94
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.39	18.57	-10.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEMEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEMEX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEMEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MEMEX	DEMIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.66	3.11	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.54	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.36	0.44	-0.09

Корреляция

Корреляция между MEMEX и DEMIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и DEMIX

Дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MEMEX Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio	3.36%	3.35%	1.38%	3.26%	13.18%	0.86%	2.57%	7.81%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	16.74%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и DEMIX

Максимальная просадка MEMEX за все время составила -39.90%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MEMEX	DEMIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-39.90%	-63.15%	+23.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.99%	-20.32%	+5.33%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.30%	-43.95%	+6.65%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.99%	-19.53%	+4.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.29%	-18.54%	+3.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.33%	5.26%	-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и DEMIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) составляет 9.66%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что MEMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MEMEX	DEMIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.66%	19.15%	-9.49%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.28%	28.50%	-14.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.54%	33.36%	-14.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.24%	23.11%	-5.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.03%	21.94%	-3.91%

Сравнение MEMEX с DEMIX

Доходность

Сравнение доходности MEMEX и DEMIX

Сравнение доходности по годам MEMEX и DEMIX

Доходность по периодам

MEMEX

DEMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MEMEX и DEMIX

Доходность на риск

MEMEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

MEMEX

DEMIX

Сравнение MEMEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MEMEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEMEX и DEMIX

Просадки

Сравнение просадок MEMEX и DEMIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MEMEX и DEMIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)