Сравнение MEMA с XCNY
MEMA (Man Active Emerging Markets Alternative ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. MEMA is actively managed, while XCNY is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MEMA charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности MEMA и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMA показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у XCNY с доходностью 15.17%.
MEMA
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.94%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -3.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMA и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 14.06% | 2.94% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 15.17% | 2.90% |
Correlation
The correlation between MEMA and XCNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMA vs. XCNY — Ранг доходности на риск
MEMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XCNY
Сравнение MEMA c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Man Active Emerging Markets Alternative ETF (MEMA) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMA | XCNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMA и XCNY
Максимальная просадка MEMA за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMA и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMA | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -19.70% | +6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -6.71% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -4.08% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMA и XCNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMA | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 18.57% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 18.47% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.36% | 18.47% | +9.89% |
Сравнение комиссий MEMA и XCNY
MEMA берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMA и XCNY
Дивидендная доходность MEMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XCNY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MEMA Man Active Emerging Markets Alternative ETF | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.32% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
MEMA and XCNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for MEMA.
XCNY has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.30% for MEMA.
They also come from different issuers: Man Group and State Street. Their fees differ too: 0.85% for MEMA and 0.15% for XCNY.
Подберите оптимальное распределение для MEMA и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор