Сравнение MEM с MKOR
MEM (Matthews Emerging Markets Equity Active ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - MEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, MEM returned 46.10% vs 138.82% for MKOR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MEM и MKOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEM показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 83.03%.
MEM
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 25.39%
- 1 год
- 46.10%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MKOR
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 83.03%
- 6 месяцев
- 91.08%
- 1 год
- 138.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEM и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 24.68% | 28.31% | 10.11% | -0.72% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 83.03% | 70.33% | -15.76% | -2.52% |
Correlation
The correlation between MEM and MKOR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between MEM and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEM vs. MKOR — Ранг доходности на риск
MEM
MKOR
Сравнение MEM c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEM | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 6.77 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 24.67 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEM и MKOR
Максимальная просадка MEM за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEM и MKOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -22.09% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -20.62% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -11.21% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -6.28% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 5.65% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEM и MKOR
Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM) составляет 12.91%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 23.06%. Это указывает на то, что MEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEM | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | 23.06% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 38.98% | -17.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 41.93% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 29.28% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 29.28% | -10.18% |
Сравнение комиссий MEM и MKOR
И MEM, и MKOR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEM и MKOR
Дивидендная доходность MEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MKOR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | 2.86% | 3.56% | 7.81% | 0.01% | 0.53% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 1.43% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MEM and MKOR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKOR has higher volatility (23.06%) compared to MEM (12.91%). In terms of maximum drawdown, MEM dropped -19.10% vs MKOR's -22.09%.
On 1-year performance, MKOR leads with 138.82% vs 46.10% for MEM. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, MEM has been the lower-risk option at 12.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 138.82% return vs 46.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MEM and MKOR have the same expense ratio: 0.79% per year.
MEM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.43% for MKOR.
MEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while MKOR is Asia Pacific Equities.
MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEM и MKOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор