PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MELI с XDW0.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, MELI returned 28.09%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MELI торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -21.08%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 28.09% против 9.51% соответственно.

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.98%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и XDW0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between MELI and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.19

The correlation between MELI and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с XLEXDW0.DE с VDEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

MELI vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MELIXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.82

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.34

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.32

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.01

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

9.81

-11.23

MELI vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MELI и XDW0.DE

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-75.05%

-14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-12.81%

-28.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-19.69%

-21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-26.53%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

-63.77%

-5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-7.68%

-31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.58%

-33.01%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

3.93%

+19.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и XDW0.DE

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

6.57%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.79%

18.47%

+11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.48%

21.19%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.65%

24.53%

+25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

26.89%

+21.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и XDW0.DE

Ни MELI, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MELI and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор