Сравнение MELE.BR с ARM
MELE.BR (Melexis NV) and ARM (Arm Holdings plc American Depositary Shares) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past year, MELE.BR returned 35.62% vs 162.95% for ARM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MELE.BR и ARM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MELE.BR торгуется в EUR, в то время как ARM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MELE.BR показывает доходность 51.43%, что значительно ниже, чем у ARM с доходностью 219.88%.
MELE.BR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- 51.43%
- 6 месяцев
- 41.69%
- 1 год
- 35.62%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.22%
ARM
- 1 день
- -12.14%
- 1 месяц
- 47.37%
- С начала года
- 219.88%
- 6 месяцев
- 145.22%
- 1 год
- 162.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELE.BR и ARM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MELE.BR Melexis NV | 51.43% | 8.23% | -35.08% | 13.25% |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 219.88% | -21.90% | 75.00% | 13.96% |
Correlation
The correlation between MELE.BR and ARM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELE.BR vs. ARM — Ранг доходности на риск
MELE.BR
ARM
Сравнение MELE.BR c ARM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melexis NV (MELE.BR) и Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELE.BR | ARM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.87 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.72 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELE.BR | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.47 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.07 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MELE.BR и ARM
Максимальная просадка MELE.BR за все время составила -72.81%, что больше максимальной просадки ARM в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELE.BR и ARM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELE.BR | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.81% | -54.68% | -18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -42.32% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -16.17% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.50% | -23.22% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 21.19% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELE.BR и ARM
Текущая волатильность для Melexis NV (MELE.BR) составляет 12.72%, в то время как у Arm Holdings plc American Depositary Shares (ARM) волатильность равна 35.74%. Это указывает на то, что MELE.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELE.BR | ARM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 35.74% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.23% | 54.73% | -25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.82% | 66.45% | -29.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 75.70% | -40.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.81% | 75.70% | -39.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELE.BR и ARM
Дивидендная доходность MELE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как ARM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELE.BR Melexis NV | 4.38% | 6.43% | 6.55% | 3.84% | 3.21% | 2.10% | 2.75% | 3.28% | 4.13% | 2.37% | 2.99% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELE.BR и ARM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melexis NV и Arm Holdings plc American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MELE.BR and ARM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MELE.BR и ARM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор