Сравнение MELE.BR с ARGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Melexis NV (MELE.BR) и argenx SE (ARGX).
Доходность
Сравнение доходности MELE.BR и ARGX
Загрузка...
Разные валюты инструментов
MELE.BR торгуется в EUR, в то время как ARGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MELE.BR показывает доходность -6.00%, что значительно выше, чем у ARGX с доходностью -9.68%.
MELE.BR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- 4.85%
ARGX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -9.68%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 25.09%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELE.BR и ARGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELE.BR Melexis NV | -6.00% | 8.23% | -35.08% | 17.47% | -19.89% | 34.50% | 23.45% | 36.43% | -37.75% | 11.64% |
ARGX argenx SE | -9.68% | 20.51% | 72.33% | -2.59% | 14.88% | 27.98% | 68.11% | 70.86% | 59.30% | 153.86% |
Корреляция
Корреляция между MELE.BR и ARGX составляет 0.10 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELE.BR vs. ARGX — Ранг доходности на риск
MELE.BR
ARGX
Сравнение MELE.BR c ARGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melexis NV (MELE.BR) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELE.BR | ARGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.07 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 1.94 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELE.BR | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.94 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MELE.BR и ARGX
Максимальная просадка MELE.BR за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки ARGX в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELE.BR и ARGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MELE.BR | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -38.20% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -28.58% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.62% | -38.20% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.93% | -19.71% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -11.05% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 11.19% | +6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELE.BR и ARGX
Melexis NV (MELE.BR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с argenx SE (ARGX) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что MELE.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MELE.BR | ARGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 8.84% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 18.20% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 32.49% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.36% | 38.77% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 50.81% | -15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELE.BR и ARGX
Дивидендная доходность MELE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как ARGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELE.BR Melexis NV | 6.85% | 6.43% | 6.55% | 3.84% | 3.21% | 2.10% | 2.75% | 3.28% | 4.13% | 2.37% | 2.99% | 2.55% |
ARGX argenx SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELE.BR и ARGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Melexis NV и argenx SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности