Сравнение MELE.BR с XZW0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Melexis NV (MELE.BR) и Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE).
XZW0.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 24 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MELE.BR и XZW0.DE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MELE.BR показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у XZW0.DE с доходностью -5.32%.
MELE.BR
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -6.00%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- 4.85%
XZW0.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MELE.BR и XZW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELE.BR Melexis NV | -6.00% | 8.23% | -35.08% | 17.47% | -19.89% | 34.50% | 23.45% | 36.43% | -37.60% |
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | -5.32% | 6.65% | 27.16% | 22.75% | -16.66% | 37.46% | 5.71% | 33.05% | -6.04% |
Корреляция
Корреляция между MELE.BR и XZW0.DE составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELE.BR vs. XZW0.DE — Ранг доходности на риск
MELE.BR
XZW0.DE
Сравнение MELE.BR c XZW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Melexis NV (MELE.BR) и Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MELE.BR | XZW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.60 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.46 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 5.66 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MELE.BR | XZW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.67 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MELE.BR и XZW0.DE
Максимальная просадка MELE.BR за все время составила -72.80%, что больше максимальной просадки XZW0.DE в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELE.BR и XZW0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MELE.BR | XZW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.80% | -33.22% | -39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.29% | -10.30% | -22.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.62% | -22.36% | -32.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.93% | -7.33% | -33.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -5.19% | -12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 2.66% | +14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELE.BR и XZW0.DE
Melexis NV (MELE.BR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что MELE.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MELE.BR | XZW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 4.64% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.55% | 9.29% | +17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 16.46% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.36% | 14.86% | +19.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 16.44% | +19.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELE.BR и XZW0.DE
Дивидендная доходность MELE.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как XZW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELE.BR Melexis NV | 6.85% | 6.43% | 6.55% | 3.84% | 3.21% | 2.10% | 2.75% | 3.28% | 4.13% | 2.37% | 2.99% | 2.55% |
XZW0.DE Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |