Сравнение MEIFX с LSGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).
MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности MEIFX и LSGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEIFX и LSGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | -11.62% | 14.01% | 35.21% | 51.30% | -27.86% | 18.68% | 31.76% | 31.73% | -2.56% | 32.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MEIFX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции MEIFX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 13.97% против 15.41% соответственно.
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
LSGRX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIFX и LSGRX
MEIFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.
Доходность на риск
MEIFX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск
MEIFX
LSGRX
Сравнение MEIFX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEIFX | LSGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.12 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | -0.36 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEIFX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между MEIFX и LSGRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIFX и LSGRX
Дивидендная доходность MEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности LSGRX в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
LSGRX Loomis Sayles Growth Fund | 2.51% | 2.22% | 5.62% | 6.02% | 16.47% | 4.73% | 4.41% | 2.70% | 5.82% | 2.41% | 1.48% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок MEIFX и LSGRX
Максимальная просадка MEIFX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIFX и LSGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEIFX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -63.63% | +9.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -17.83% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -34.69% | +11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.67% | -34.69% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -14.57% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -18.01% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 7.83% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEIFX и LSGRX
Текущая волатильность для Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) составляет 3.99%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что MEIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEIFX | LSGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 6.43% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 12.95% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 25.34% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 22.61% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.87% | -2.91% |