PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEGMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEGMX с ESCIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

MEGMX управляется Matthews. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEGMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		3.72%29.37%11.11%8.46%-20.94%-1.90%61.26%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%76.21%

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

MEGMX

1 день
-0.76%
1 месяц
-4.82%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.00%
1 год
33.88%
3 года*
15.94%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.63%
1 год
41.39%
3 года*
17.07%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MJFOXMEGMX с MCSMXMEGMX с MASGXMEGMX с MCDFXMEGMX с MCHFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с EMRSXESCIX с SIEMXESCIX с EMCIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий MEGMX и ESCIX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

MEGMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEGMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.56

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.40

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.54

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

14.76

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEGMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEGMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.56

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.39

+0.35

Корреляция

Корреляция между MEGMX и ESCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и ESCIX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.87%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и ESCIX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEGMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-48.76%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-7.67%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.03%

-36.59%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-0.74%

-11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-13.44%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.45%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и ESCIX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEGMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

0.00%

+8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

8.89%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

15.65%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.83%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.63%

-0.36%