PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGMX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGMX с DODEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MEGMX (Matthews Emerging Markets Equity Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, MEGMX returned 7.34%/yr vs 10.46%/yr for DODEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MEGMX charges 1.08%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности MEGMX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGMX показывает доходность 25.20%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 23.72%.

MEGMX

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.47%
6 месяцев
18.48%
С начала года
25.20%
1 год
40.46%
3 года*
21.58%
5 лет*
7.34%
10 лет*
—

DODEX

1 день
1.47%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
16.19%
С начала года
23.72%
1 год
44.89%
3 года*
23.31%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGMX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		25.20%29.37%11.11%8.46%-20.94%-4.92%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		23.72%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between MEGMX and DODEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.88

The correlation between MEGMX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Equity Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с MEGMX:
MEGMX с MAPTXMEGMX с SPYMEGMX с ASIAMEGMX с MSMLXMEGMX с MASGXMEGMX с MINDXMEGMX с MCSMX
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с QTERX

Доходность на риск

MEGMX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGMX
Ранг доходности на риск MEGMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGMX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGMXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.77

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.49

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.16

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

15.01

-5.78

MEGMX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGMX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGMX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGMX и DODEX

Максимальная просадка MEGMX за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGMX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGMXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-37.01%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.34%

-10.97%

-4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-16.15%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.89%

-33.33%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-1.76%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-12.56%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.04%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGMX и DODEX

Matthews Emerging Markets Equity Fund (MEGMX) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что MEGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGMXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

6.01%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.83%

14.55%

+8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

16.51%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

17.18%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.02%

+1.58%

Сравнение комиссий MEGMX и DODEX

MEGMX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGMX и DODEX

Дивидендная доходность MEGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DODEX в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.29%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%
MEGMX
Matthews Emerging Markets Equity Fund		2.38%2.97%0.92%1.82%1.81%7.76%2.26%

Часто задаваемые вопросы

MEGMX and DODEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEGMX has higher volatility (11.68%) compared to DODEX (6.01%). In terms of maximum drawdown, MEGMX dropped -37.64% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGMX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор