Сравнение MEGI с GWOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX).
MEGI управляется CBRE. Фонд был запущен 1 янв. 2021 г.. GWOAX управляется GMO. Фонд был запущен 15 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MEGI и GWOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MEGI и GWOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 9.25% | 26.19% | 5.19% | 5.52% | -23.32% | -3.50% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 3.10% | 28.37% | 6.14% | 22.49% | -14.10% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MEGI показывает доходность 9.25%, что значительно выше, чем у GWOAX с доходностью 3.10%.
MEGI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 9.25%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWOAX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEGI и GWOAX
MEGI берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии GWOAX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MEGI vs. GWOAX — Ранг доходности на риск
MEGI
GWOAX
Сравнение MEGI c GWOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) и GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MEGI | GWOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.51 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.52 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 11.23 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MEGI | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MEGI и GWOAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEGI и GWOAX
Дивидендная доходность MEGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности GWOAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 10.24% | 10.90% | 12.33% | 10.66% | 9.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWOAX GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 4.33% | 4.46% | 0.60% | 6.10% | 7.27% | 12.75% | 3.85% | 4.33% | 3.02% | 3.05% | 6.43% | 12.47% |
Просадки
Сравнение просадок MEGI и GWOAX
Максимальная просадка MEGI за все время составила -39.48%, что меньше максимальной просадки GWOAX в -49.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGI и GWOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MEGI | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.48% | -49.84% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.43% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.28% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -9.06% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.56% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEGI и GWOAX
Текущая волатильность для NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (MEGI) составляет 5.54%, в то время как у GMO Global Developed Equity Allocation Fund (GWOAX) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что MEGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MEGI | GWOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.89% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 9.70% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 15.92% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 15.21% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 16.48% | +3.60% |