PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MEGBX с FSSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEGBX с FSSKX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MEGBX (MFS Growth Fund) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MEGBX returned 16.84%/yr vs 15.20%/yr for FSSKX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MEGBX charges 1.59%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.

Доходность

Сравнение доходности MEGBX и FSSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Fund (MEGBX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEGBX показывает доходность 2.61%, что значительно ниже, чем у FSSKX с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции MEGBX превзошли акции FSSKX по среднегодовой доходности: 16.84% против 15.20% соответственно.

MEGBX

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.45%
6 месяцев
2.38%
С начала года
2.61%
1 год
5.62%
3 года*
25.25%
5 лет*
12.62%
10 лет*
16.84%

FSSKX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
14.02%
С начала года
16.33%
1 год
29.22%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEGBX и FSSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEGBX
MFS Growth Fund		2.61%11.25%61.25%34.81%-31.83%22.34%30.36%36.33%1.21%29.54%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		16.33%18.98%19.89%27.04%-19.47%23.28%25.01%32.33%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between MEGBX and FSSKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г.

0.93

The correlation between MEGBX and FSSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Fund

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K

Часто сравнивают с MEGBX:
MEGBX с SEEGXMEGBX с POGAXMEGBX с LGLIXMEGBX с PBCKXMEGBX с OLGAXMEGBX с VUGMEGBX с SPY
Часто сравнивают с FSSKX:
FSSKX с BFTHXFSSKX с GAFFXFSSKX с FDCAXFSSKX с AULDXFSSKX с DNVYXFSSKX с EKJAXFSSKX с AGTHX

Доходность на риск

MEGBX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEGBX
Ранг доходности на риск MEGBX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEGBX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEGBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEGBX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEGBX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FSSKX
Ранг доходности на риск FSSKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSKX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSKX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEGBX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Fund (MEGBX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEGBXFSSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.17

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.93

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.30

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

15.32

-14.18

MEGBX vs. FSSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEGBX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FSSKX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEGBX и FSSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEGBX и FSSKX

Максимальная просадка MEGBX за все время составила -72.95%, что больше максимальной просадки FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEGBX и FSSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEGBXFSSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.95%

-53.43%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-9.20%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-20.84%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.73%

-25.20%

-11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.73%

-34.37%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-0.76%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.70%

-7.66%

-14.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

1.97%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MEGBX и FSSKX

MFS Growth Fund (MEGBX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что MEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEGBXFSSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.78%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

11.24%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

13.98%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

17.94%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.57%

+3.53%

Сравнение комиссий MEGBX и FSSKX

MEGBX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии FSSKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEGBX и FSSKX

Дивидендная доходность MEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.92%, что больше доходности FSSKX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		4.11%4.78%4.87%2.11%0.38%1.44%5.29%6.17%4.37%3.07%1.12%5.23%
MEGBX
MFS Growth Fund		25.92%26.60%40.46%7.21%1.51%3.91%4.94%2.13%4.95%3.26%2.03%4.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MEGBX and FSSKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEGBX has higher volatility (5.56%) compared to FSSKX (3.78%). In terms of maximum drawdown, MEGBX dropped -72.95% vs FSSKX's -53.43%.

FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEGBX и FSSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор