PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEFOX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MEFOX с VSMPX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

MEFOX (Meehan Focus Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, MEFOX returned 17.04%/yr vs 14.99%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. MEFOX charges 1.01%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности MEFOX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meehan Focus Fund (MEFOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MEFOX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции MEFOX превзошли акции VSMPX по среднегодовой доходности: 17.04% против 14.99% соответственно.

MEFOX

1 день
-1.08%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
13.07%
С начала года
13.07%
1 год
29.12%
3 года*
24.22%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.04%

VSMPX

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
10.79%
С начала года
10.79%
1 год
22.26%
3 года*
20.33%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MEFOX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEFOX
Meehan Focus Fund		13.07%21.08%26.12%35.45%-20.75%35.58%20.45%33.19%-7.53%21.89%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		10.79%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Correlation

The correlation between MEFOX and VSMPX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between MEFOX and VSMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meehan Focus Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MEFOX:
MEFOX с AIGOXMEFOX с DHAMXMEFOX с FULVXMEFOX с WBREOXMEFOX с YFSIXMEFOX с POGSXMEFOX с POSKX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с DODGX

Доходность на риск

MEFOX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEFOX
Ранг доходности на риск MEFOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEFOX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEFOX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEFOX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEFOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEFOX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEFOX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meehan Focus Fund (MEFOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MEFOXVSMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.79

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.46

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.58

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

11.36

+0.74

MEFOX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEFOX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEFOX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MEFOX и VSMPX

Максимальная просадка MEFOX за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEFOX и VSMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MEFOXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.83%

-34.97%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-8.92%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.36%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-25.35%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-34.97%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-1.07%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-4.57%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.02%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MEFOX и VSMPX

Meehan Focus Fund (MEFOX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MEFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MEFOXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.06%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.14%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

12.85%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

17.47%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.39%

+1.20%

Сравнение комиссий MEFOX и VSMPX

MEFOX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEFOX и VSMPX

Дивидендная доходность MEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности VSMPX в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MEFOX
Meehan Focus Fund		0.14%0.16%0.94%0.37%0.80%3.55%1.09%3.55%2.84%0.57%0.37%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.07%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, MEFOX and VSMPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MEFOX has higher volatility (5.98%) compared to VSMPX (5.06%). In terms of maximum drawdown, MEFOX dropped -54.83% vs VSMPX's -34.97%.

MEFOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MEFOX и VSMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор